Estratégia de negociação excel

Usando Excel para Back Test Trading Strategies.

Como voltar a testar com o Excel.

Eu fiz uma boa quantidade de teste de back-up da estratégia de negociação. Utilizei linguagens e algoritmos de programação sofisticados e também fiz com lápis e papel. Você não precisa ser um cientista de foguetes ou um programador para testar muitas estratégias de negociação. Se você pode operar uma planilha eletrônica, como o Excel, você pode voltar testar muitas estratégias.

O objetivo deste artigo é mostrar como fazer o teste de uma estratégia de negociação usando o Excel e uma fonte de dados acessível ao público. Isso não deve custar-lhe mais do que o tempo necessário para fazer o teste.

Antes de começar a testar qualquer estratégia, você precisa de um conjunto de dados. No mínimo, esta é uma série de data / horário e preços. Mais realista, você precisa da data / hora, aberto, alto, baixo, fechar os preços. Você geralmente só precisa do componente de tempo da série de dados se estiver testando estratégias de negociação intradiária.

Se você deseja trabalhar e aprender a fazer uma volta ao teste com o Excel enquanto estiver lendo isso, siga as etapas que eu descrevo em cada seção. Nós precisamos obter alguns dados para o símbolo que vamos voltar a testar.

Vá para: Finanças do Yahoo No campo Símbolo de inserção digite: IBM e clique em Ir sob Cotações no lado esquerdo, clique em Preços históricos e insira os intervalos de datas desejados. Selecionei de 1 de janeiro de 2004 a 31 de dezembro de 2004 Desloque-se para baixo até a parte inferior da página e clique em Baixar para Folha de cálculo Salve o arquivo com um nome (como ibm. csv) e para um local que você possa encontrar mais tarde.

Preparando os dados.

Abra o arquivo (que você baixou acima) usando o Excel. Devido à natureza dinâmica da Internet, as instruções que você leu acima e o arquivo que você abriu podem ter mudado no momento em que você lê isso.

Quando eu baixei esse arquivo, as melhores linhas pareciam assim:

Agora você pode excluir as colunas que você não vai usar. Para o teste que estou prestes a fazer, só usarei a data, abrir e fechar valores, então eu exclui o Alto, o Baixo, o Volume e o Adj. Fechar.

Eu também ordenei os dados para que a data mais antiga fosse a primeira e a última data estava na parte inferior. Use o Data - & gt; Escolha as opções do menu para fazer isso.

Em vez de testar uma estratégia em si, vou tentar encontrar o dia da semana que proporcionou o melhor retorno se você seguiu uma compra aberta e venda a estratégia de fechamento. Lembre-se de que este artigo está aqui para apresentá-lo sobre como usar o Excel para rever as estratégias de teste. Podemos construir sobre isso no futuro.

Aqui está o arquivo ibm. zip que contém a planilha com os dados e as fórmulas para este teste.

Meus dados agora estão nas colunas A a C (Data, Abrir, Fechar). Nas colunas D a H, eu tenho fórmulas de lugar para determinar o retorno em um dia específico.

Inserindo as fórmulas.

A parte complicada (a menos que você seja um especialista do Excel) esteja trabalhando as fórmulas para usar. Isso é apenas uma questão de prática e quanto mais você pratica as fórmulas mais que você descobrirá e mais flexibilidade você terá com seus testes.

Se você baixou a planilha e veja a fórmula na célula D2. Se parece com isso:

Esta fórmula é copiada para todas as outras células nas colunas D para H (exceto a primeira linha) e não precisa ser ajustada uma vez que foi copiada. Vou explicar brevemente a fórmula.

A fórmula IF tem uma condição, parte verdadeira e falsa. A condição é: "Se o dia da semana (convertido para um número de 1 a 5 que coincide de segunda a sexta-feira) é o mesmo que o dia da semana na primeira linha desta coluna (D $ 1) então". A verdadeira parte da declaração ($ C2- $ B2) simplesmente nos dá o valor do Close-Open. Isso indica que compramos o Open e vendemos o Close e este é o nosso lucro / perda. A parte falsa da declaração é um par de citações duplas (") que não colocam nada na célula se o dia da semana não for combinado.

Os sinais $ à esquerda da letra da coluna ou do número da linha bloqueiam a coluna ou a linha para que, quando esta seja copiada, essa parte da referência da célula não muda. Então, aqui no nosso exemplo, quando a fórmula é copiada, a referência para a célula de data $ A2 mudará o número da linha se for copiada para uma nova linha, mas a coluna permanecerá na coluna A.

Você pode aninhar as fórmulas e criar regras e expressões excepcionalmente poderosas.

Os resultados.

No final das colunas da semana eu coloquei algumas funções de resumo. Nomeadamente, as funções de média e soma. Estes nos mostram que, durante 2004, o dia mais lucrativo para implementar esta estratégia foi em uma terça-feira e isso foi seguido de perto por uma quarta-feira.

Quando testei as sextas de expiração - Bullish ou Bearish? estratégia e escreveu esse artigo, usei uma abordagem muito semelhante com uma planilha e fórmulas como esta. O objetivo desse teste era verificar se as sextas de caducidade eram geralmente de alta ou baixa.

Experimente. Baixe alguns dados do Yahoo Finance, carregue no Excel e experimente as fórmulas e veja o que pode surgir. Publique suas perguntas no fórum.

RSI Trading Strategy Game.

Backtest uma estratégia de negociação RSI simples com esta planilha de internet conectada e # 8211; Jogue um jogo de troca de estoque de fantasia!

A planilha transfere preços históricos para o seu ticker escolhido e alguns disparadores da VBA compram ou vendem pontos quando o índice de força relativa (RSI) sobe acima ou cai abaixo dos valores definidos pelo usuário.

Obtenha o link no final deste artigo.

A lógica de negociação não é sofisticada ou complexa (ela é descrita em maior detalhe abaixo).

Mas você pode usar princípios semelhantes para desenvolver e reforçar estratégias aprimoradas. Por exemplo, você pode codificar um esquema que use vários indicadores (como ATR ou o oscilador estocástico) para confirmar as tendências antes de disparar pontos de compra / venda.

Antes de perguntar, deixe-me deixar algumas coisas claras sobre a planilha.

Não é uma estratégia de negociação realista, nenhum custo de transação ou outros fatores estão incluídos, o VBA demonstra como você pode codificar um algoritmo de backtesting simples e # 8211; sinta-se à vontade para aprimorá-lo, rasgá-lo ou simplesmente geek.

Mas, o mais importante, é um jogo & # 8211; Mude os parâmetros, tente novas ações e divirta-se! Por exemplo, a planilha calcula a taxa de crescimento anual composta do seu pote de investimento; tente obter esse número o mais alto possível.

A planilha permite que você defina.

um ticker de ações, uma data de início e uma data de término, uma janela do RSI, o valor do RSI acima do qual você quer vender uma fração do seu estoque o valor do RSI abaixo do qual deseja vender uma fração do seu estoque a fração de ações para compre ou venda em cada comércio a quantia de dinheiro que você possui no dia 0 o número de ações a comprar no dia 0.

Depois de clicar em um botão, alguns VBA começam a atacar atrás das cenas e.

Baixe os preços históricos das ações entre a data de início e a data de término do Yahoo, calcula o RSI para cada dia entre o início e a data de término (removendo, é claro, a janela RSI inicial) no dia 0 (que & # 8217; s no dia anterior ao início? negociação) compra uma quantidade de ações com seu pote de caixa a partir do dia 1 em diante, vende uma fração definida de ações se RSI sobe acima de um valor pré-definido ou compra uma fração de ações se o RSI cai abaixo de um valor pré-definido calcula o taxa de crescimento anual composta, tendo em conta o valor do pote original de caixa, o valor final do caixa e das ações e o número de dias de negociação.

Tenha em mente que, se o RSI desencadeia uma venda, a lógica deve desencadear uma compra antes que uma venda possa ser acionada novamente (e vice-versa). Ou seja, você pode ter dois gatilhos de venda ou dois disparadores de compra seguidos.

Você também obtém uma parcela do preço fechado, do RSI e dos pontos de compra / venda.

Você também obtém um enredo de sua riqueza total de fantasia cresce ao longo do tempo.

Os pontos de compra / venda são calculados com a seguinte VBA & # 8211; Seguir a lógica é fácil.

Veja o resto do VBA no Excel (há muitos para aprender)

Se você estiver devidamente cafeinizado, você poderia melhorar a VBA para empregar outros indicadores para confirmar pontos comerciais; Por exemplo, você pode desencadear pontos de venda somente se RSI subir acima de 70 e MACD cai abaixo da linha de sinal.

8 pensamentos sobre & ldquo; RSI Trading Strategy Game & rdquo;

Esta calculadora implica que quanto mais perto você definir os indicadores de compra / venda para 50, maior será a riqueza final. Isso pode ser exemplificado pela inserção dos seguintes parâmetros. É possível que isso seja incoreto?

Stock Ticker VTI.

Data de início 16-Nov-09.

Data final 15-Nov-14.

Venda acima RSI 50.1.

Compre abaixo RSI 49.9.

% para comprar / vender em cada comércio 40.

# Ações para comprar no dia 0 17.

Pot of Cash no dia 0 1000.

No Excel para Mac, a seguinte declaração no GetData produz um erro de compilação:

Para cada C em ThisWorkbook. Connections.

O VBA funciona em um Mac se você comentar essas linhas?

Eu testei a planilha no Excel 2018 e 2018 no Windows 8 e está bem.

Eu exclui essas linhas e pareceu funcionar corretamente. Obrigado.

O RSI não corrige para as divisões.

Esse programa também funciona bem nos negócios do dia?

Eu apreciarei se alguém vai compartilhar sua experiência.

Obrigado samir, isso é realmente uma coisa excelente. Como você configuraria as macros para que você possa testar a estratégia sobre um universo de ações em vez de apenas uma?

Esta pergunta não tem uma resposta simples. Você precisa passar algum tempo modificando o VBA.

Computer Aided Finance & # 8211; Excel, Matlab, Theta Suite etc.

Ferramentas, Algoritmos, Simulação, Gerenciamento de Riscos: Eficiência para Finanças Matemáticas.

O mais fácil teste posterior de estratégias de negociação: tabela dinâmica do MS Excel!

Antes de usar ferramentas especializadas para back-testing, proponho que se analise primeiro a Tabela de Pivô do MS Excel. A ferramenta de tabela dinâmica é excelente para inspeção, filtragem e análise de grandes conjuntos de dados. Neste artigo, vou apresentar como criar uma estratégia simples baseada no cronograma e como calcular seu desempenho histórico.

No seguinte, vou mostrar, como criar uma análise como a publicação anterior: & # 8220; Sell in May and Go Away & # 8211; Realmente? & # 8220 ;.

Passo 1: Obter os dados.

Primeiro, precisamos obter os dados para a análise. Recorremos ao Yahoo para buscar o Índice Dow Jones (consulte Lista de fontes de dados do mercado para outras fontes).

De alguma forma, o Yahoo Finance esconde o botão de download do Índice Dow-Jones. Mas, é fácil adivinhar o Link correto:

Salve este arquivo no disco. Em seguida, abra-o com o MS Excel 2018 e continuamos com o próximo passo.

Etapa 2: Adicionar colunas para desempenho e indicador.

Agora, neste arquivo, adicionamos o log-return (Coluna & # 8220; Return & # 8221;) para cada dia na série temporal:

Então, adicionamos o indicador da estratégia de negociação e # 8211; neste caso, apenas o mês do ano:

Finalmente, adicionamos um indicador de grupo: Decade.

Etapa 3: Adicionar tabela dinâmica.

Classifique Dados na Tabela.

[Pivot Table Tools - & gt; Opções - & gt; Resumir valor por - & gt; Soma]

Etapa 4: formatação condicional.

Para obter uma visão geral dos dados na tabela dinâmica, formatamos os valores em & # 8220; Porcentagem Estilo & # 8221; e por & # 8220; formatação condicional & # 8221 ;:

[Home - & gt; Estilos - & gt; Formatação condicional]

Etapa 5: Calcule o desempenho real.

A soma dos retornos do registro na tabela dinâmica é uma boa indicação para o desempenho de uma estratégia de negociação. Mas, o desempenho acutal pode ser facilmente obtido a partir dos log-returns por:

Agora, você está pronto: cada célula contém o desempenho de comprar o índice Dow Jones e começar a vender no final de cada mês. Divirta-se com seus próprios estudos! Você encontra um estudo detalhado sobre os desempenhos dos diferentes meses nos principais índices aqui.

Conclusão.

Back-testing de estratégias de negociação simples é fácil usando tabelas dinâmicas do Excel. Enquanto as estratégias mais avançadas geralmente requerem um pacote de software mais especializado (como vemos no MACD Back-testing), cinco etapas simples levam a uma visão detalhada de uma estratégia baseada em tempo. Se a série de dados se tornar grande, pode-se executar exatamente os mesmos passos usando o MS Power Pivot, um suplemento MS Excel gratuito com acesso ao banco de dados.

Pós-navegação.

Deixe uma resposta Cancelar resposta.

Bela postagem. Estou feliz em aterrar neste blog.

Deixe-me sugerir-lhe isso:

Para ver o desempenho real na tabela dinâmica, basta adicionar um campo calculado no menu:

Opções & gt; Campos, Itens, & amp; Conjuntos & gt; Campo calculado & # 8230;

Em seguida, marque-o e # 8220; p & # 8221; e digite a fórmula: & # 8220; = EXP (Return) -1 & # 8221;

Você pode finalmente adicionar este campo à área de valores, para obter o & # 8220; Soma de p & # 8221; bem na mesa.

Sim você está certo! Isso é muito melhor do que duplicar a tabela. Vou atualizar esta publicação o mais rápido possível.

Podemos baixar diretamente os modelos do Excel e os dados do backtest.

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Antes de usar ferramentas especializadas para back-testing, proponho que se analise primeiro a Tabela de Pivô do MS Excel. A ferramenta de tabela dinâmica é excelente para inspeção, filtragem e análise de grandes conjuntos de dados. Neste artigo, vou apresentar como criar uma estratégia simples baseada no cronograma e como calcular seu desempenho histórico.

No seguinte, vou mostrar, como criar uma análise como a publicação anterior: & # 8220; Sell in May and Go Away & # 8211; Realmente? & # 8220 ;.

Passo 1: Obter os dados.

Primeiro, precisamos obter os dados para a análise. Recorremos ao Yahoo para buscar o Índice Dow Jones (consulte Lista de fontes de dados do mercado para outras fontes).

De alguma forma, o Yahoo Finance esconde o botão de download do Índice Dow-Jones. Mas, é fácil adivinhar o Link correto:

Salve este arquivo no disco. Em seguida, abra-o com o MS Excel 2018 e continuamos com o próximo passo.

Etapa 2: Adicionar colunas para desempenho e indicador.

Agora, neste arquivo, adicionamos o log-return (Coluna & # 8220; Return & # 8221;) para cada dia na série temporal:

Então, adicionamos o indicador da estratégia de negociação e # 8211; neste caso, apenas o mês do ano:

Finalmente, adicionamos um indicador de grupo: Decade.

Etapa 3: Adicionar tabela dinâmica.

Classifique Dados na Tabela.

[Pivot Table Tools - & gt; Opções - & gt; Resumir valor por - & gt; Soma]

Etapa 4: formatação condicional.

Para obter uma visão geral dos dados na tabela dinâmica, formatamos os valores em & # 8220; Porcentagem Estilo & # 8221; e por & # 8220; formatação condicional & # 8221 ;:

[Home - & gt; Estilos - & gt; Formatação condicional]

Etapa 5: Calcule o desempenho real.

A soma dos retornos do registro na tabela dinâmica é uma boa indicação para o desempenho de uma estratégia de negociação. Mas, o desempenho acutal pode ser facilmente obtido a partir dos log-returns por:

Agora, você está pronto: cada célula contém o desempenho de comprar o índice Dow Jones e começar a vender no final de cada mês. Divirta-se com seus próprios estudos! Você encontra um estudo detalhado sobre os desempenhos dos diferentes meses nos principais índices aqui.

Conclusão.

Back-testing de estratégias de negociação simples é fácil usando tabelas dinâmicas do Excel. Enquanto as estratégias mais avançadas geralmente requerem um pacote de software mais especializado (como vemos no MACD Back-testing), cinco etapas simples levam a uma visão detalhada de uma estratégia baseada em tempo. Se a série de dados se tornar grande, pode-se executar exatamente os mesmos passos usando o MS Power Pivot, um suplemento MS Excel gratuito com acesso ao banco de dados.

Pós-navegação.

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Para ver o desempenho real na tabela dinâmica, basta adicionar um campo calculado no menu:

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Em seguida, marque-o e # 8220; p & # 8221; e digite a fórmula: & # 8220; = EXP (Return) -1 & # 8221;

Você pode finalmente adicionar este campo à área de valores, para obter o & # 8220; Soma de p & # 8221; bem na mesa.

Sim você está certo! Isso é muito melhor do que duplicar a tabela. Vou atualizar esta publicação o mais rápido possível.

Podemos baixar diretamente os modelos do Excel e os dados do backtest.

Teste o Trader Excel novamente.

Backtest Trading estratégias & amp; Avalie estratégias de negociação de fim de dia com dados históricos.

back-testing Excel só é vendido como parte do pacote Trader Excel | Visite o site dos desenvolvedores para obter mais informações.

back-testing Excel, parte do Pacote Trader Excel, é um complemento para back-testing trading strategies no Microsoft Excel. Ele permite que você teste e avalie estratégias comerciais de fim de dia usando dados históricos. Os usuários podem usar o VBA (Visual Basic for Applications) para criar estratégias para o teste Back Testing do Excel. No entanto, o conhecimento do VBA é opcional - além de usar regras de negociação construídas pela VBA, você pode construir regras de negociação em uma planilha usando códigos padrão de teste de back-up pré-fabricados.

back-testing Excel Details.

Back Testing O Excel suporta funcionalidades avançadas, tais como piramide (mudança de tamanho de posição durante um comércio aberto), limitação de posição curta / longa, cálculo de comissão, rastreamento de patrimônio, controle extra-monetário, customização de preço de compra / venda (você pode negociar em Preços de Aberto, Próximo, Alto ou Baixo de hoje ou Amanhã). Essa funcionalidade permite que você crie & quot; natural & quot; estratégias de negociação e impede que você coloque suas estratégias em & quot; frames. & quot;

Back Testing O Excel cria relatórios de desempenho de teste de estratégia informativos e altamente detalhados. Cada relatório possui sete guias:

Relatório de resumo - os resultados de back-testing mais importantes em uma forma compacta Relatório de série de dados - trades, equidade e dinâmica de lucro / perda exibida em formatos de tabela e gráfico Relatório de operações - negócios agrupados por posições Negociações (cronológicas) Relatório - negócios em ordem cronológica Sinais Relatório - todos os sinais produzidos por uma estratégia e seus resultados (ordem processada ou não) Relatório de Configurações - todas as configurações Configuração de Código de Estratégia - contendo código de estratégia bruta.

Autofiltagem.

Os relatórios Trades, Trades (cronológicos) e Sinais têm uma opção AutoFiltering que, quando implementada, pode produzir relatórios mais refinados. Filtrar é uma maneira rápida e fácil de encontrar e trabalhar com um subconjunto de dados em uma lista. Uma lista filtrada exibe apenas as linhas que atendem aos critérios especificados para uma coluna. Ao contrário da classificação, a filtragem não reorganiza uma lista. Em vez disso, ele oculta temporariamente as linhas que você não deseja exibir. Quando você ativa o Autofiltro, as setas aparecem à direita dos rótulos das colunas na lista filtrada. O AutoFiltro pode ser usado, por exemplo, para exibir apenas trocas curtas, negociações lucrativas ou transações executadas após uma determinada data, ou apenas os sinais que resultaram em negociações.

Resumo das características:

Criação de estratégia simples O código de estratégia pode ser desenvolvido usando o Excel ou o VBE (Visual Basic Environment) Relatório de desempenho de teste de estratégia e detalhamento de 7 páginas com informações detalhadas Acompanhamento de capital (capital inicial e comissões) Limitações separadas de posição longa e curta Suporte Pyramiding.

Para testar uma estratégia de negociação, Back Testing Excel itera através de todas as linhas de dados históricos, executando o código de estratégia para cada linha de dados. O código de estratégia consiste nesses blocos de construção básicos:

O dia é uma referência de dia a dias anteriores neste formato: Hoje - N. Por exemplo, CL (Hoje - 1) retornará o preço de encerramento de ontem, CL (Hoje) ou CL retornará o preço de encerramento de hoje. UpperCell é uma célula superior (a célula com um rótulo) na coluna de valores que você deseja usar em seu código de estratégia. Por exemplo, RNG ("G1", Hoje) irá retornar valores de células sob o & quot; G1 & quot; célula. NumberOfShares é o número de ações para comprar ou vender. SpecialOrder é o comando para comprar / vender a um preço especial, diferente do padrão. Por exemplo, o comando Buy (100, "Open & quot;) executará uma ordem para comprar 100 ações (contratos) no preço de abertura.

princípios de back-testing.

Existem duas maneiras de criar estratégias:

As regras de negociação são programadas em uma planilha. Dessa forma, é mais demorado, mas não requer nenhum conhecimento especial - apenas o conhecimento básico do Microsoft Excel. As regras de negociação são programadas usando VBA (Visual Basic for Applications) e armazenadas em um módulo especial de uma pasta de trabalho. Desta forma é menos demorado, mas requer conhecimento básico de VBA.

Aqui está um exemplo de uma regra de negociação: Vender se o Open de hoje for maior que o Close de hoje, caso contrário, compre. Podemos perceber esta regra de duas maneiras:

1. Programe a regra de negociação usando uma planilha.

Como você pode ver, a regra '= IF (B2 & gt; E2; & quot; Sell & quot ;; & quot; Buy & quot;)' está localizada em cada célula e produz sinais de compra / venda.

O teste do teste posterior O código do Excel gerado para esta estratégia pode ser reutilizado para produzir sinais de compra / venda em outras planilhas.

2. Programe a regra de negociação usando VBA.

Não há regras na planilha, apenas dados históricos.

As regras de negociação são escritas usando VBA e armazenadas em um módulo especial.

back-testing Excel só é vendido como parte do pacote Trader Excel | Visite o site dos desenvolvedores para obter mais informações.

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